Банком России уточнен порядок расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов

Указанием Банка России от 10.03.2019 N 5091-У внесены изменения в Положение Банка России от 06.08.2015 N 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов".

Указание касается деятельности банков, получивших разрешение на применение методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР) для расчета нормативов достаточности капитала.

Согласно изменениям:

• для окончательного признания кредитного рейтинга вышедшим из состояния дефолта введен период наблюдения (не менее 90 дней) с даты, когда кредитное требование, находившееся в состоянии дефолта, перестало соответствовать критериям дефолта;
• введено требование о проведении банками сценарного анализа характеристик качества внутренних моделей оценки кредитного риска для определения пороговых значений контрольных показателей качества моделей;
• предусмотрен запрет на перевод кредитного требования на расчет кредитного риска и капитала из ПВР в стандартизированный подход без получения разрешения Банка России;
• уточнены требования к организации работы подразделения, ответственного за проведение валидации рейтинговых систем.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина