Банк России установил требования к методикам стресс-тестирования рисков центрального контрагента
Согласно статье 22 Закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"центральный контрагент обязан проводить оценку влияния на его финансовое состояние ряда изменений в факторах риска (стресс-сценариев), которые соответствуют вероятным сценариям (стресс-тестирование рисков).
Также центральный контрагент обязан утвердить методику стресс-тестирования рисков центрального контрагента и методику оценки точности модели центрального контрагента.
В связи с этим Положением Банка России от 30.12.2016 N 576-П установлены требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента.
При проведении стресс-тестирования оцениваются финансовые риски, а также риски, которые связаны с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности.
Информация о результатах стресс-тестирования должна содержать:
- стресс-сценарии, которые используются при проведении стресс-тестирования, а также события, которые были исключены из стресс-сценариев;
- аналитические записки о полученных результатах и рекомендациях по управлению рисками центрального контрагента.
Информация о результатах стресс-тестирования представляется участникам клиринга в срок 10 рабочих дней со дня рассмотрения советом директоров центрального контрагента данных результатов.
Стресс-тестирование рисков должно проводиться не реже одного раза в месяц.
Центральный контрагент должен пересматривать методики стресс-тестирования не реже одного раза в год.
Данный документ находится в системе «Помощник бухгалтера».
Купить информационно-правовую систему для бухгалтера «Кодекс: Помощник бухгалтера» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Положение Банка России от 30.12.2016 N 576-П
Приказ Минтранса России от 20.09.2016 N 270
Определены условия, при которых капитан судна получает право осуществлять плавание без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов
Указание Банка России от 27.12.2016 N 4250-У
Изменены основания исключения акций российских эмитентов из котировальных списков